Zoals veel van de andere risicostatistieken, wordt als goed beschouwd hoe hoger de Calmar-ratio, hoe beter met iets boven de 0,50. Een Calmar-verhouding van 3.0 tot 5.0 is echt goed.
Wat is een goede waarde voor de Sortino-ratio?
Als vuistregel wordt een Sortino-verhouding van 2 en hoger als ideaal beschouwd. Het tarief van 0,392 van deze investering is dus onaanvaardbaar.
Hoe interpreteer je een Calmar-ratio?
De Calmar-ratio meet de prestaties van een fonds op een voor risico gecorrigeerde basis. Een hogere Calmar-ratio geeft aan dat het rendement van een fonds geen risico heeft gelopen op grote opnames. Een lagere Calmar-ratio daarentegen suggereert dat het opnamerisico hoger is.
Wat is een goede RoMaD?
In de praktijk willen beleggers maximale opnames zien die de helft van het jaarlijkse portefeuillerendement of minder bedragen. Dat betekent dat als de maximale opname over een bepaalde periode 10% is, beleggers een rendement van 20% (RoMaD=2). Dus hoe groter de opnames van een fonds, hoe hoger de verwachte rendementen.
Hoe bereken je de sterling-ratio?
De Sterling Ratio is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse rendement over de afgelopen drie kalenderjaren gedeeld door het gemiddelde van de maximale jaarlijkse opname in elk van die drie jaren plus 10%.
