Omvat bèta niet-systematisch risico?

2024 Auteur: Fiona Howard | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-10 06:41

Bètawaarde gelijk aan 1,0 Een aandeel met een bèta van 1,0 heeft een systematisch risico. de bètaberekening kan echter geen onsystematisch risico detecteren.

Is bèta systematisch of onsystematisch risico?

Bèta is de standaard CAPM-maatstaf voor systematisch risico Het meet de tendens van het rendement van een effect om parallel te lopen met het rendement van de aandelenmarkt als geheel. Een manier om aan bèta te denken is als een maatstaf voor de volatiliteit van een effect ten opzichte van de volatiliteit van de markt.

Welk type risico kan bèta u vertellen?

Bèta en systematisch risico

Bèta is een maatstaf voor de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de markt. Het meet in wezen de relatieve risicoblootstelling van het aanhouden van een bepaald aandeel of bepaalde sector in relatie tot de markt.

Wat houdt β risico in?

Bèta is een maatstaf voor de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de totale markt … Als een aandeel minder beweegt dan de markt, is de bèta van het aandeel kleiner dan 1,0. Aandelen met een hoge bèta zouden risicovoller moeten zijn, maar een hoger rendementspotentieel bieden; aandelen met een lage bèta vormen minder risico, maar ook een lager rendement.

Meet bèta alle soorten risico's?

Het wordt over het algemeen gebruikt als zowel een maatstaf voor systematisch risico als een prestatiemaatstaf De markt wordt beschreven als een bèta van 1. De bèta voor een aandeel beschrijft hoeveel het aandeel waard is. prijsbewegingen ten opzichte van de markt. Als een aandeel een bèta van meer dan 1 heeft, is het volatieler dan de totale markt.